Stochastic oscillator: posisi penutupan di dalam rentang, dihitung dan diuji
Stochastic oscillator menjawab satu pertanyaan: seberapa dekat penutupan terakhir dengan ujung atas atau bawah rentang harga terbaru? Lembar ini menghitungnya dengan tangan lalu mengukur perilakunya di tren naik, datar, dan turun.
ASAL Gagasan George Lane
Stochastic oscillator dikembangkan George Lane pada akhir 1950-an. Gagasannya sederhana: di mana posisi penutupan terakhir di dalam rentang harga beberapa periode terakhir? Jika penutupan terus berada dekat titik tertinggi rentang, harga sedang ditutup kuat; jika dekat titik terendah, ditutup lemah. Prinsip yang biasa dikaitkan dengan indikator ini menyatakan bahwa harga cenderung ditutup dekat ujung rentang menjelang titik balik; dari prinsip itulah pembacaan divergensi pada Stochastic berasal.
RUMUS Menghitung %K dan %D
%K = (Close − Low terendah 14 bar) ÷ (High tertinggi 14 bar − Low terendah 14 bar) × 100 %D = rata-rata sederhana 3 nilai %K terakhir
Contoh hitungan pada bar ke-41 grafik pembuka. Dalam 14 bar terakhir, high tertinggi = 1,10500 dan low terendah = 1,09750. Penutupan bar itu 1,10448.
| Langkah | Nilai |
|---|---|
| Close − Low terendah | 69,8 pip |
| High tertinggi − Low terendah | 75,0 pip |
| %K | 93,1 |
| %K bar 39, 40, 41 | 89,2 · 88,5 · 93,1 |
| %D = rata-rata tiga nilai | 90,3 |
Banyak platform menambahkan satu lapis penghalusan lagi pada %K sebelum menghitung %D, sehingga garisnya lebih tenang. Jika angka di platform Anda berbeda dari hitungan spreadsheet, periksa pengaturan penghalusan ini dan jumlah bar yang dipakai.
HASIL Berapa lama %K menempel di zona ekstrem
Label "jenuh beli" di atas 80 dan "jenuh jual" di bawah 20 sering dibaca sebagai aba-aba berbalik. Deret sintetis di grafik pembuka dibuat dalam tiga babak agar kita bisa mengukur perilaku %K di masing-masing:
| Babak | %K di atas 80 | %K di bawah 20 |
|---|---|---|
| Naik (bar 15–60) | 73,9% | 0,0% |
| Datar (bar 61–110) | 6,0% | 48,0% |
| Turun (bar 111–170) | 10,0% | 50,0% |
Di babak menanjak, %K menghabiskan porsi waktu yang besar di atas 80, dan di babak menurun porsi besar di bawah 20. Itu bukan kesalahan indikator: dalam tren, penutupan memang berulang kali berada di ujung rentang. Menjual setiap kali %K melewati 80 di babak pertama berarti melawan arah gerak berulang-ulang.
Di seluruh grafik, garis %K dan %D bersilangan 64 kali. Persilangan sebanyak itu dalam 170 bar menunjukkan mengapa Stochastic tidak bisa dipakai sendirian sebagai aba-aba; ia perlu dibaca bersama keadaan pasar, misalnya kekuatan tren dari ADX.
BACA Tiga cara membaca yang lebih jujur
- Sebagai deskripsi. "Penutupan ada di seperlima teratas rentang dua minggu terakhir" lebih akurat daripada "harga sudah terlalu mahal".
- Bersama konteks tren. Di pasar mendatar, pergerakan %K dari ekstrem ke ekstrem lebih sering berarti; di pasar bertren, zona ekstrem justru menandai kekuatan.
- Diuji dengan aturan. Jika Anda ingin memakai persilangan %K/%D, tulis syaratnya dan uji dengan lembar kerja backtest, lengkap dengan biaya.
Stochastic dan RSI sama-sama osilator momentum dan cenderung bergerak searah. Pada percobaan di lembar uji akurasi, korelasi keduanya sangat tinggi, sehingga memasang keduanya sekaligus jarang menambah informasi.
CATATAN Osilator dan kecepatan kerugian
Setelan cepat Stochastic populer di timeframe kecil, tempat biaya transaksi dan gerak tiba-tiba paling terasa. Semakin sering aba-aba yang dibaca, semakin cepat pula biaya dan kerugian bisa menumpuk jika leverage dipakai.
Pertanyaan yang sering masuk
Apa arti %K di atas 80?
Artinya penutupan terakhir berada di seperlima teratas rentang 14 bar terakhir. Itu deskripsi posisi, bukan perintah menjual.
Mengapa Stochastic terlihat lebih gelisah daripada RSI?
Karena Stochastic hanya membandingkan penutupan dengan titik tertinggi dan terendah dalam jendela, tanpa penghalusan panjang seperti pada RSI. Satu bar yang menembus rentang bisa menggeser %K dari satu ujung ke ujung lain.
Setelan apa yang paling tepat untuk Stochastic?
Setelan umum adalah 14 periode dengan penghalusan 3. Setelan lain tidak lebih benar atau salah; yang perlu dijaga adalah memilihnya sebelum menguji, bukan setelah melihat hasil terbaik.