Backtest indikator secara manual: lembar kerja tujuh kolom, ukuran sampel, dan uji maju
Backtest manual adalah cara paling sederhana untuk menguji aturan indikator sebelum mempercayainya. Lembar ini memberi format lembar kerja, cara membaca ringkasannya, dan alasan mengapa jumlah transaksi kecil mudah menipu.
PERSIAPAN Mengapa repot menguji dengan tangan
Laporan otomatis dari strategy tester memberi angka akhir dalam hitungan detik. Backtest manual berjalan lambat, dan justru di situ nilainya: Anda dipaksa melihat grafik persis seperti yang terlihat pada saat itu, satu bar demi satu bar, tanpa mengetahui bar berikutnya. Banyak aturan yang terasa jelas ternyata masih bergantung pada tafsir ketika dijalankan dengan cara ini.
Siapkan tiga hal sebelum mulai:
- Aturan tertulis yang lengkap: syarat masuk, syarat keluar, arah, dan biaya per transaksi.
- Rentang data yang dipilih sebelum melihat grafik, agar tidak tergoda memilih periode yang "enak".
- Lembar kerja dengan kolom tetap. Contohnya di bawah.
METODE Lembar kerja tujuh kolom
Untuk contoh, kami memakai aturan yang sengaja sederhana: posisi beli saat SMA 10 berada di atas SMA 30, posisi jual saat sebaliknya, dengan biaya ilustrasi 1 pip setiap transaksi. Datanya 420 bar sintetis. Enam baris pertama lembar kerjanya:
| No | Bar masuk | Arah | Harga masuk | Bar keluar | Harga keluar | Hasil (pip) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | beli | 1,08789 | 43 | 1,08295 | −50,5 |
| 2 | 43 | jual | 1,08295 | 91 | 1,07680 | 60,4 |
| 3 | 91 | beli | 1,07680 | 141 | 1,08566 | 87,6 |
| 4 | 141 | jual | 1,08566 | 145 | 1,08884 | −32,8 |
| 5 | 145 | beli | 1,08884 | 170 | 1,08840 | −5,4 |
| 6 | 170 | jual | 1,08840 | 207 | 1,08829 | 0,1 |
Setiap keputusan diambil di penutupan bar, dan harga yang dicatat adalah penutupan bar itu. Jangan mencatat harga yang baru terlihat sesudahnya; kesalahan kecil ini disebut bias melihat masa depan dan bisa membuat hasil tampak jauh lebih baik. Di lembar kerja kertas atau spreadsheet, tambahkan kolom catatan bebas untuk keraguan saat mengambil keputusan.
Cara menjalankannya di platform: geser grafik sehingga bagian kanan tertutup, lalu majukan satu bar setiap kali. Banyak platform punya mode putar ulang; jika tidak, geser grafik perlahan dan tutup sisi kanan layar dengan selembar kertas.
HASIL Membaca angka ringkasan
| Ukuran | Nilai |
|---|---|
| Jumlah transaksi | 16 |
| Persentase menang | 37,5% |
| Rata-rata transaksi untung | 45,8 pip |
| Rata-rata transaksi rugi | 38,9 pip |
| Ekspektasi per transaksi | −7,12 pip |
| Drawdown terdalam | −211,4 pip |
Ekspektasi adalah rata-rata semua hasil, sedangkan drawdown adalah jarak terjauh ekuitas turun dari puncak sebelumnya. Grafik pembuka menggambar keduanya. Ingat bahwa ini data acak; angka tersebut menunjukkan cara menghitung, bukan kualitas aturan. Hubungan antara persentase menang dan ekspektasi dibahas di lembar uji akurasi.
SAMPEL Seberapa banyak transaksi yang cukup
Bayangkan aturan yang sebenarnya tidak punya keunggulan, dengan peluang menang 50%. Berapa lebar rentang persentase menang yang bisa muncul hanya karena kebetulan? Pendekatan sederhana memakai galat baku √(p × (1 − p) ÷ n) dikalikan 1,96 untuk rentang kira-kira 95%:
| Jumlah transaksi | Rentang ± | Hasil yang masih wajar |
|---|---|---|
| 20 | ± 21,9 poin persen | 28,1% – 71,9% |
| 50 | ± 13,9 poin persen | 36,1% – 63,9% |
| 200 | ± 6,9 poin persen | 43,1% – 56,9% |
Dengan 20 transaksi, persentase menang antara sekitar 28% dan 72% masih bisa terjadi tanpa keunggulan apa pun. Itulah sebabnya puluhan transaksi dari satu bulan grafik jarang cukup untuk menilai sebuah indikator.
LANJUT Dari backtest ke uji maju
- Kunci aturan dan parameter. Tulis tanggal penguncian.
- Catat setiap transaksi baru di lembar kerja yang sama, di akun demo, tanpa mengubah aturan.
- Bandingkan ringkasan uji maju dengan ringkasan backtest. Selisih besar adalah tanda bahwa aturan terlalu disesuaikan dengan data lama; baca lembar overfitting.
- Periksa juga apakah indikator yang dipakai menggambar ulang nilainya; caranya ada di lembar repaint.
CATATAN Hal yang tidak tertangkap backtest
Backtest tidak merekam rasa takut saat posisi berjalan rugi, spread yang melebar ketika berita keluar, atau eksekusi yang meleset di pasar cepat. Hasil yang bagus di lembar kerja belum berarti aman di akun sungguhan, apalagi bila leverage memperbesar setiap kerugian.
Pertanyaan yang sering masuk
Berapa transaksi minimal untuk backtest?
Tidak ada angka ajaib. Tabel ketidakpastian di lembar ini menunjukkan bahwa dengan 20 transaksi, rentang kira-kira persentase menang masih sangat lebar. Semakin banyak transaksi, semakin sempit rentangnya.
Apakah backtest manual masih perlu jika platform punya strategy tester?
Masih berguna untuk memahami aturan Anda sendiri. Menjalankan grafik bar demi bar memaksa Anda melihat keadaan yang sebenarnya dihadapi saat itu, termasuk keraguan yang tidak tampak di laporan otomatis.
Apa bedanya backtest dan uji maju?
Backtest memakai data yang sudah lewat. Uji maju mencatat transaksi yang terjadi setelah aturan dikunci, tanpa mengubah apa pun. Uji maju lebih lambat, tetapi bebas dari godaan menyesuaikan aturan dengan data.